カーネル密度推定 (kernel density estimation)

サンプル \(x_1,\ldots,x_n\) が与えられているとき,任意の点 x での確率密度を推定する方法.統計分野では Parzen window とも呼ばれる.確率密度関数は次式 \[f(x)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n k(x,x_i)\] \(k(x,x_i)\) は \(f_{-\infty}^{+\infty}k(x,x_i)dx=1\) の正規化をしたカーネル

カーネルにはGaussカーネルが使われることが多い.

-- しましま

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Last-modified: 2010-02-11 (木) 16:12:18 (2490d)