時系列データの確率モデルの一つ.粒子フィルタで用いられる.
観測ベクトルは背後にある状態ベクトルに依存してきまり, 状態ベクトルは前の時刻の状態ベクトルに依存して決まる. 状態空間モデルではガウス分布のノイズに限定していたが,一般化状態空間モデルでは他の確率分布のノイズも許す.
一般状態空間モデルは,一般に次のような条件付分布でモデル化される.
-- しましま