一般状態空間モデル (generalized linear model) †

時系列データの確率モデルの一つ．粒子フィルタで用いられる．

  • 時刻：\(t=1,\ldots,T\)
  • 状態ベクトル：\(\mathbf{x}^{(t)}\)
  • 観測時系列：\(\mathbf{y}^{(t)}\)

観測ベクトルは背後にある状態ベクトルに依存してきまり， 状態ベクトルは前の時刻の状態ベクトルに依存して決まる． 状態空間モデルではガウス分布のノイズに限定していたが，一般化状態空間モデルでは他の確率分布のノイズも許す．

一般状態空間モデルは，一般に次のような条件付分布でモデル化される．

  • システムモデル：\(\mathbf{x}^{(t)}\sim Q^{(t)}(\cdot|\mathbf{x}^{(t-1)})\)
  • 観測モデル：\(\mathbf{y}^{(t)}=R^{(t)}(\cdot|\mathbf{x}^{(t)})\)

-- しましま

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関連項目 †

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リンク集 †

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関連文献 †
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Last-modified: 2010-02-11 (木) 16:12:37 (2996d)