一般状態空間モデル (generalized linear model)

時系列データの確率モデルの一つ.粒子フィルタで用いられる.

  • 時刻:\(t=1,\ldots,T\)
  • 状態ベクトル:\(\mathbf{x}^{(t)}\)
  • 観測時系列:\(\mathbf{y}^{(t)}\)

観測ベクトルは背後にある状態ベクトルに依存してきまり, 状態ベクトルは前の時刻の状態ベクトルに依存して決まる. 状態空間モデルではガウス分布のノイズに限定していたが,一般化状態空間モデルでは他の確率分布のノイズも許す.

一般状態空間モデルは,一般に次のような条件付分布モデル化される.

  • システムモデル:\(\mathbf{x}^{(t)}\sim Q^{(t)}(\cdot|\mathbf{x}^{(t-1)})\)
  • 観測モデル:\(\mathbf{y}^{(t)}=R^{(t)}(\cdot|\mathbf{x}^{(t)})\)

-- しましま

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Last-modified: 2010-02-11 (木) 16:12:37 (2490d)