共役勾配法 (conjugate gradient method)

最急勾配法と同様の,関数の極小(大)値を求める方法. 最急勾配法では,最適な点に向かって直線的に向かわず,ジグザグに向かうので収束が遅い.そこで,今まで進んできた方向も考慮して,最適な点に向かって進むように工夫している.

次の2次形式の関数を考える \[f(\mathbf{x})=\frac{1}{2}\mathbf{x}^\top A\mathbf{x}-\mathbf{b}^\top\mathbf{x}\] 適当な初期値 \(\mathbf{x}_0\) をきめ,\(\mathbf{d}_0=-\nabla f(\mathbf{x}_0)\) とし,\(\nabla f(\mathbf{x}_n)=0\) となるまで次のステップを反復して極小値を求める.

-- しましま

目的関数が2次関数のときは n ステップで終了する(n は次元数).--あかほ

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Last-modified: 2010-02-11 (木) 16:12:40