切断正規分布 (truncated normal distribution)

正規分布の定義域は \([-\infty,\infty]\).これが \([A,B]\), \([A,\infty]\),または \([-\infty,B]\) になっているのが切断正規分布 (切断Gauss分布).

平均 0,分散 1の正規分布確率密度を \(\phi(x)\),累積分布を \(\Phi(x)\) で表すとき,定義域が \([A,B]\) の切断正規分布の密度関数は \[f(x;\mu,\sigma)=\frac{1}{\sigma}\phi\biggl(\frac{x-\mu}{\sigma}\biggr)\biggl[\Phi\biggl(\frac{B-\mu}{\sigma}\biggr)-\Phi\biggl(\frac{A-\mu}{\sigma}\biggr)\biggr]^{-1}\]

-- しましま

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Last-modified: 2010-02-11 (木) 16:12:41 (2493d)