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凸二次計画 (convex quadratic programming)

次の凸二次計画問題の解法のこと.

ただし,入力ベクトル \(\mathbf{x}=[x_1,x_2,\ldots,x_N]^\top\),\(Q\) は N×N の正定値行列,\(A\) と \(C\) はM×N行列,\(\mathbf{c}\) はN次のベクトル.\(\mathbf{d}\) と \(\mathbf{b}\) はM次のベクトル.

一般の非線形最適化問題では大域最適解を求めるのが難しい. しかし,この凸二次計画問題では,目的関数が凸関数なので,極小値が最小値になり,大域最適解を求めることができる.

-- しましま

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Last-modified: 2010-02-11 (木) 16:12:40