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状態空間モデル (state space model)

時系列データの確率モデルの一つ

観測ベクトルは背後にある状態ベクトルに依存してきまり, 状態ベクトルは前の時刻の状態ベクトルに依存して決まる.

状態空間モデルは,関数 \(F^{(t)}\) と \(H^{(t)}\) 一般に次式で表せる.

-- しましま

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Last-modified: 2010-02-11 (木) 16:12:59