Chebyshevの不等式 (Chebyshev's inequality)†

期待値が \(\mu\) で，分散が \(\sigma^2\) の確率変数 \(X\) がある．任意の正実数 \(\lambda\) について次のChebyshevの不等式が成立： \[\Pr[|X-\mu|\ge\lambda\sigma]\le\frac{1}{\lambda^2}\]

-- しましま

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関連項目†

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リンク集†

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関連文献†

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Last-modified: 2010-02-11 (木) 16:10:54