- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- 凸二次計画 へ行く。
* 凸二次計画 (convex quadratic programming) [#u968548a]
//ここには %項目の説明を書いてください.
次の凸二次計画問題の解法のこと.
-''凸二次計画問題''
--目的関数:\(\min\; \frac{1}{2}\mathbf{x}^\top Q\mathbf{x}+\mathbf{c}^\top\mathbf{x}\)
--制約条件:\(A\mathbf{x}=\mathbf{b}\),\(C\mathbf{x}\ge \mathbf{d}\)
ただし,入力ベクトル \(\mathbf{x}=[x_1,x_2,\ldots,x_N]^\top\),\(Q\) は N×N の正定値行列,\(A\) と \(C\) はM×N行列,\(\mathbf{c}\) はN次のベクトル.\(\mathbf{d}\) と \(\mathbf{b}\) はM次のベクトル.
一般の非線形最適化問題では大域最適解を求めるのが難しい.
しかし,この凸二次計画問題では,目的関数が凸関数なので,極小値が最小値になり,大域最適解を求めることができる.
> -- しましま
**関連項目 [#w9c91f08]
//関連する%項目%をリストしてください.
-[[convex quadratic programming]]
#br
-[[最適化]]
-[[数理計画]]
-[[半正定値計画]]
-[[Bellman方程式]]
-[[SVM]]
-[[KKT条件]]
-[[R]]:パッケージ quadprog の関数 solve.QP() を利用
#br
-[[検索:凸二次計画]]
** リンク集 [#jd94e55f]
-[[Sequential Quadratic Programming Method>http://www.cse.uiuc.edu/iem/optimization/SQP_ConstrainedOptimization/]] @ Scientific Computing
#br
-[[Wikipedia:Quadratic_programming]]
**関連文献 [#c95a1949]
//この%項目%に関連する書籍や論文を紹介してください.
-[[Book/最適化の手法]] 4.7章