鞍点法 (saddle point approximation)

積分 \[I=\int f(x) \exp(g(x)/\epsilon) dx\] を \(\epsilon\simeq0\) で評価する方法. 0次の近似解は \(I\propto f(x^*) \exp(g(x^*)/\epsilon)\) ただし \(x^*=\arg\max g(x)\) である. \(f(x), g(x)\) をTaylor展開して高次の項まで評価することもできる. \(g(x)\) の2次まで取れば正規近似になる.

--あかほ

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Last-modified: 2010-02-11 (木) 16:13:18 (2487d)