Lyapunovの不等式 (Lyapunov's inequality)

\(\mathrm{E}[|X|^p]\lt\infty\) を満たす確率変数 \(X\) と \(0\lt q\lt p\) について,次のLyapunovの不等式が成立 \[\Bigl(\mathrm{E}[|X|^q]\Bigr)^{1/q}\le \Bigl(\mathrm{E}[|X|^p]\Bigr)^{1/p}\]

-- しましま

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Last-modified: 2010-02-11 (木) 16:11:11 (2492d)