マルコフ連鎖モンテカルロ (Markov chain Monte Carlo; MCMC)

ある分布から乱数を生成して統計量を推定するのがモンテカルロ積分である. 目的の分布からの乱数発生を直接行うことが難しい場合に,Markov連鎖を使って,定常分布が目的の分布になるような乱数を作るのが MCMC である.

-- あかほ

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Last-modified: 2010-02-11 (木) 16:11:11 (2488d)