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多変量正規分布 (multivariate normal distribution) †\(k\) 次元の場合，確率密度関数が，平均ベクトル \(\mu\) と共分散行列 \(\Sigma\) をパラメータとする次式で表される確率分布． \[f(x;\mu,\Sigma)=\frac{1}{{(2\pi)}^{k/2}|\Sigma|^{1/2}}\exp\biggl[-\frac{(\mathbf{x}-\mathbf{\mu})^{\top}\Sigma^{-1}(\mathbf{x}-\mathbf{\mu})}{2}\biggr]\]
関連項目 †リンク集 †関連文献 †
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