白色化 (whitening) †データの共分散行列が単位行列となるような変換をすること. 共分散行列 \(S\) を特異値分解する \[S=\Phi\Lambda\Phi^\top\] \(\Phi\) は正規直交行列,\(\Lambda\) は対角行列. このとき,白色化変換は次式 \[\tilde{\mathbf{x}}=\Lambda^{-1/2}\Phi^\top(\mathbf{x}-\mathrm{E}[\mathbf{x}])\]
関連項目 †リンク集 †関連文献 †
|