シミュレーテッドアニーリング

シミュレーテッドアニーリング (simulated annealing)†

\(p(x)^{1/T}\) に比例する確率分布に従って \(x\) をサンプルすると，\(T=0^{+}\) の極限では \(p(x)\) の最大値をとる x が見つかる． 実際にはこれを MCMC で行うので，平衡分布への収束とのバランスを取るために十分ゆっくり \(T\) を変化させる必要がある．

-- あかほ

関連項目†

• simulated annealing
   
• 最適化
• MCMC
• ベイズ推定
   
• 検索: シミュレーテッドアニーリング

リンク集†

• NumericalRecipes:c10-9 Simulated Annealing Methods
   
• Wikipedia:Simulated_annealing
• MathWorld:SimulatedAnnealing

関連文献†

• 基本文献
  S.Kirkpatrick, C.D.Gelatt, Jr., and M.P.Vecchi, "Optimization by Simulated Annealing", Science, vol.220, no.4598, pp.671-680 (1983)
  GoogleScholarAll:Optimization by Simulated Annealing
• 和書の決定版 Book/計算統計II(統計科学のフロンティア12)

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