中心極限定理 (central limit theorem)†

独立同分布に従う確率変数の和が正規分布に法則収束するという定理 --あかほ

期待値 \(\mu\) で標準偏差 \(\sigma\) の独立同分布に従うサンプル \(X_1,\ldots,X_n\) の総和 \(S_n=\sum_i^n X_i\) が，\(n\rightarrow \infty\)で，平均が \(n\mu\) で，標準偏差が \(\sigma\sqrt{n}\) の正規分布に収束．

-- しましま

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関連項目†

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Last-modified: 2010-02-11 (木) 16:12:38